In [1]:

%matplotlib inline
%time from hikyuu.interactive import *
#use_draw_engine('echarts') #use_draw_engine('matplotlib')  #默认为'matplotlib'绘图

std::cout are redirected to python::stdout
std::cerr are redirected to python::stderr
2021-02-12 17:01:00.205 [HKU-I] - Using SQLITE3 BaseInfoDriver (BaseInfoDriver.cpp:58)
2021-02-12 17:01:00.207 [HKU-I] - Loading market information... (StockManager.cpp:473)
2021-02-12 17:01:00.208 [HKU-I] - Loading stock type information... (StockManager.cpp:486)
2021-02-12 17:01:00.209 [HKU-I] - Loading stock information... (StockManager.cpp:422)
2021-02-12 17:01:00.293 [HKU-I] - Loading stock weight... (StockManager.cpp:503)
2021-02-12 17:01:01.803 [HKU-I] - Loading KData... (StockManager.cpp:138)
2021-02-12 17:01:01.809 [HKU-I] - Preloading all day kdata to buffer! (StockManager.cpp:161)
2021-02-12 17:01:01.832 [HKU-I] - 0.03s Loaded Data. (StockManager.cpp:149)
Wall time: 2.91 s

1 简单示例¶

查询并绘制上证指数最后100个交易日的K线数据

In [2]:

s = sm['sh000001']
k = s.get_kdata(Query(-100))  
k.plot()

2 查看与遍历K线数据¶

K线数据可以象list一样遍历和查看具体值

In [3]:

s = sm['sh000001']
k = s.get_kdata(Query(-100))  
print(k)

KData{
  size : 100
  stock: Stock(SH, 000001, 上证指数, 指数, 1, 1990-12-19 00:00:00, +infinity),
  query: KQuery(-100, 9223372036854775807, INDEX, DAY, NO_RECOVER)
}

In [4]:

#查看最后5个交易日的K线值
k[-5:]

Out[4]:

[KRecord(Datetime(202102010000), 3477.1700, 3506.3900, 3469.8800, 3505.2800, 37147305.6000, 2775679.0000),
 KRecord(Datetime(202102020000), 3510.8100, 3535.5000, 3495.5700, 3533.6800, 38412786.1000, 2645406.0000),
 KRecord(Datetime(202102030000), 3531.1500, 3544.0100, 3508.5100, 3517.3100, 41373148.8000, 2973517.0000),
 KRecord(Datetime(202102040000), 3503.7800, 3524.7200, 3465.7700, 3501.8600, 41874256.7000, 2988348.0000),
 KRecord(Datetime(202102050000), 3509.4900, 3536.5400, 3492.9600, 3496.3300, 39739192.1000, 2901461.0000)]

In [5]:

#遍历查询最大收盘价
max_close = 0
for v in k:
    if v.close > max_close:
        max_close = v.close
print(max_close)

3624.2400000000002

K线数据（KData）其实是有KRecord组成的数组，KRecord的属性如下：

In [6]:

print("日期 - ", k[0].datetime)
print("开盘价 - ", k[0].open)
print("最高价 - ", k[0].high)
print("最低价 - ", k[0].low)
print("收盘价 - ", k[0].close)
print("成交金额 - ", k[0].amount)
print("成交量 - ", k[0].volume)

日期 -  2020-09-10 00:00:00
开盘价 -  3282.23
最高价 -  3285.4700000000003
最低价 -  3227.64
收盘价 -  3234.82
成交金额 -  30967673.6
成交量 -  3124728.0

3 Query详解¶

获取Stock的K线数据，需要指定查询条件，可按索引和日期两种方式查询。

构建按索引方式查询条件：Query(start=0, end=None , kType=Query.DAY, recoverType=Query.NO_RECOVER)

构建按日期方式查询条件：QueryByDate(start=None, end=None, kType=Query.DAY, recoverType=Query.NO_RECOVER)

其中，索引遵循Python的惯用方式，即以0位起始，以[start, end)的方式查询，支持负数表示倒叙; 按日期查询同样遵循[start, end)惯例。

kType: 为K线数据类型（日线、分钟线、周线等）:

- Query.DAY      日线
- Query.WEEK     周线
- Query.MONTH    月线
- Query.QUARTER  季线
- Query.HALFYEAR 半年线
- Query.YEAR     年线
- Query.MIN      1分钟线
- Query.MIN5     5分钟线
- Query.MIN15    15分钟线
- Query.MIN30    30分钟线
- Query.MIN60    60分钟线

recoverType：为复权类型（不复权、前向复权、后向复权、等比前向复权、等比后向复权），仅支持日线复权：

- Query.NO_RECOVER     不复权
- Query.FORWARD        前向复权
- Query.BACKWARD       后向复权
- Query.EQUAL_FORWARD  等比前向复权
- Query.EQUAL_BACKWARD 等比后向复权

3.1 按索引方式查询K线数据¶

In [7]:

#查询股票前100个交易日的K线数据
k = s.get_kdata(Query(0, 100))

#查询股票最后100个交易日K线数据
k = s.get_kdata(Query(-100))

#查询股票第199个交易日到第209个交易日的K线数据
k = s.get_kdata(Query(200, 210))

#查询股票倒数第100个交易日至倒数第10个交易日的K线数据
k = s.get_kdata(Query(-100, -10))

3.2 按日期方式查询K线数据¶

按日期查询同样遵循 [start, end) 惯例。

日期类型为Hikyuu库中定义的 Datetime，其记录的是“年月日时分”。可使用Python的datetime类型、日期字符串或数字表示法进行构建:

Datetime(datetime.date(2017,1,1)) - 从Python的datetime构建
Datetime('2017-1-1 9:35') - 通过日期字符串构建
Datetime(201701010935) - 通过数字进行构建，数字格式须如“yyyymmddhhmm”（4位年份2位月份2位小时数2位分钟数）

In [8]:

#查询2017年1月1日至今的日线数据
k = s.get_kdata(Query(Datetime(201701010000)))

#查询2017年1月1日至3月31日日线数据
k = s.get_kdata(Query(Datetime(201701010000), Datetime(201704010000)))

#查询2017年1月5日1分钟线数据
k = s.get_kdata(Query(Datetime(201701050000), Datetime(201701060000), ktype=Query.MIN))
k.plot()

3.3 查询复权日线¶

In [9]:

s = sm['sz000603']

#查询股票最后100个交易日K线数据，不复权
k = s.get_kdata(Query(-100))
k.plot()

In [10]:

#查询股票最后100个交易日K线数据，后向复权
k = s.get_kdata(Query(-100, recover_type=Query.BACKWARD))
k.plot()

In [ ]: